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Gnoatto, Alessandro (2012) Wishart processes: theory and applications in mathematical finance. [Ph.D. thesis]

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Abstract (english)

This thesis is devoted to the study of Wishart processes from a theoretical and a practical point of view. Part 1 presents a new result concerning the explicit Laplace transform of the Wishart process. Par 2 and 3 feature applications of the Wishart process to mathematical finance, in particular to the evaluation of fixed income and foreign exchange derivatives

Abstract (italian)

La tesi studia il processo di Wishart da un punto di vista teorico e applicativo. La prima parte e´ dedicata alla presentazione di una nuova formula per il calcolo della trasformata di Laplace associata al processo. Le parti 2 e 3 introducono applicazioni del processo di Wishart nell´ambito dei tassi di interesse e dei tassi di cambio

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EPrint type:Ph.D. thesis
Tutor:Grasselli, Martino and Runggaldier, Wolfgang Johann
Ph.D. course:Ciclo 24 > Scuole 24 > SCIENZE MATEMATICHE > MATEMATICA COMPUTAZIONALE
Data di deposito della tesi:06 July 2012
Anno di Pubblicazione:13 June 2012
Key Words:Wishart Process, Laplace Transform, Option Pricing, Calibration, Libor Market Model, Yield Curve, Volatility Surface
Settori scientifico-disciplinari MIUR:Area 01 - Scienze matematiche e informatiche > MAT/06 Probabilità e statistica matematica
Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Struttura di riferimento:Dipartimenti > Dipartimento di Matematica
Codice ID:5102
Depositato il:17 May 2013 10:19
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  • Wishart processes: theory and applications in mathematical finance. (deposited 17 May 2013 10:19) [Currently Displayed]

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