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Bisaglia, Luisa - Gerolimetto, Margherita (2005) Spurious effects in switching regime processes. [Working Paper] WORKING PAPER SERIES, 9/2005 . , PADOVA (Inedito)

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935Kb

Abstract (inglese)

Long range dependence and regime switching are very intimely related effects. In this paper we consider the problem of spuriously detecting breaks point in hypothesis of long memory data generating processes. For this purpose we present some Monte Carlo evidence, together with a strategy to cope with the problem of distinguishing between long memory and regime swtching.


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Tipo di EPrint:Working Paper
Anno di Pubblicazione:Maggio 2005
Parole chiave (italiano / inglese):Long memory, Regime switching, break points
Settori scientifico-disciplinari MIUR:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/01 Statistica
Struttura di riferimento:Dipartimenti > Dipartimento di Scienze Statistiche
Codice ID:7070
Depositato il:08 Set 2014 14:07
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