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Bordignon, Silvano - Caporin, Massimiliano - Lisi, Francesco (2005) SFIGARCH: a seasonal long memory GARCH model. [Working Paper] WORKING PAPER SERIES, 18/2005 . , PADOVA (Inedito)

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Abstract (inglese)

In this work we introduce an extension of the FIGARCH model, called SFIGARCH, to account for periodic and long memory components in intraday volatility of financial returns. An application on a real time series is provided.


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Tipo di EPrint:Working Paper
Anno di Pubblicazione:Settembre 2005
Parole chiave (italiano / inglese):GARCH models, long memory, seasonality, volatility.
Settori scientifico-disciplinari MIUR:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/01 Statistica
Struttura di riferimento:Dipartimenti > Dipartimento di Scienze Statistiche
Codice ID:7083
Depositato il:09 Set 2014 14:14
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