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Scricciolo, Catia (2003) Adaptive posterior rate of convergence for infinite-dimensional exponential families. [Working Paper] WORKING PAPER SERIES, 25/2003 . , PADOVA

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Abstract (inglese)

The problem of estimating probability densities on the unit interval whose log-functions belong to a periodic Sobolev space is studied adopting a Bayesian approach. A prior is constructed so that the posterior converges at optimal rate in the minimax sense under Hellinger loss whichever is the degree of smoothness of the log-density. Thus, the point-wise posterior expectation of the density function provides an optimal non-parametric adaptive estimation procedure.


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Tipo di EPrint:Working Paper
Anno di Pubblicazione:Dicembre 2003
Settori scientifico-disciplinari MIUR:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/01 Statistica
Struttura di riferimento:Dipartimenti > Dipartimento di Scienze Statistiche
Codice ID:7292
Depositato il:09 Dic 2014 16:25
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